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Professoren des FACT Departments für Forschung ausgezeichnet

14.10.2016 | Von: Daniela Scherwinsky , Academic Manager FACT

Das Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DeKa Bank hat erstmalig drei Forschungspreise verliehen. Professoren des FACT Departments belegten den 1. Platz und 3. Platz.

Ausgezeichnet wurden folgende wissenschaftliche Arbeiten:

„Something in the Air: Information Density, News Surprises, and Price Jumps“ von Roland Füss (Universität St. Gallen), Markus Grabellus (EBS), Ferdinand Mager (EBS) sowie Michael Stein (Universität Duisburg-Essen) – die Forscher entwickelten eine Methode mit der Preissprünge am Markt besser prognostiziert werden können und Informationsverarbeitungsprozesse am Markt besser verstanden werden.

„The Rate of Market Efficiency“ von Prof. Rasa Karapandza, PhD (EBS) und José M. Marin (Carlos III University of Madrid) beschäftigt sich mit verschiedenen in der Literatur vorgeschlagenen, Asset-Pricing Modellen. Die Forscher analysieren wie gut diese Modelle zufällig generierte Portfolios bepreisen können. Es zeigt sich, dass das CAPM zufällige Portfolios besser preist als die 4 anderen untersuchten Mehrfaktor-Modelle, darunter Fama-French (3 und 4 Faktor-Modelle), Carhart-4-Faktor-Modell. Des Weiteren wird die Markteffizienz basierend auf dem besten Modell untersucht

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