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Lehrstuhl für Finanzökonometrie und Vermögensverwaltung

Unsere Lehre

Die unten aufgeführten Themen dienen als Richtlinien für die Bachelor- und Masterarbeiten. Die Themen umfassen allgemeine Bereiche wie Finanzen, politische Ökonomie der Finanzmärkte, angewandte Ökonometrie und Alternative Investments. Studenten, die an einem Thema interessiert sind, sollten direkt die entsprechende Person kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass die Belegung einiger Themen die Teilnahme an Finanz,- oder Ökonometriekurse voraussetzt. Die hier angegebene Themenauswahl ist nur beispielhaft zu verstehen. Wir ermutigen die Studenten, sich in ihrem letzten Jahr frühzeitig und direkt mit dem Lehrstuhl in Verbindung zu setzen, um ein Thema bzw. eine Forschungsfrage von beiderseitigem Interesse zu bestimmen.

Betreute Master Thesis

Im Jahr 2015 betreute Prof. Paterlini die folgenden Master Thesis:

  • Alfonso Peccatiello „The Impact of Macroeconomic news announcements on the Intraday EUR/USD Exchange Rate“
  • Andreaa Talmaciu „Achieving Diversification in multi-factor Portfolios“
  • Indu Choudhary „Asset Allocation Models for Sustainable Enodwment Policies“
  • Kay Eichhorn-Schott „Regularized HF Replication: From the Discussion about Alternative Beta to the Creation of Promising Clone Products
  • Shou Li „Network Structure and Risk Contagion in Banking System“

Im Jahre 2014 betreute Prof. Paterlini die folgenden Master Thesis:

  • Maxim Okhotnikov „Impact of Macro Variables on the Quality of Transition Matrix Forecasting“
  • Shaowen Liu „Measurement of Systemic Financial Risk and indicators of Systemic Stress“
  • Jordi Basco Carrera „Spending Rates and Investment Policy in US Endowment Funds“

Im Jahre 2013 betreute Prof. Paterlini die folgenden Master Thesis:

  • Kyrill Klinetskyi „Aggregation Strategies for Portfolio Selection“
  • Max Piper „Robust Portfolio Allocation“

Themen für die Master Thesis:

  1. Developing Investment Strategies by Aggregation
  2. Robust Estimation by Entropy Measures
  3. Robust Portfolio Allocation
  4. Optimal Asset Allocation for Endowment Management
  5. Impact of Macro Factors on Credit Risk Estimation
  6. Regularization Methods for Portfolio Selection
  7. Tail Dependence and its Impact on Risk Measures
  8. Regularization Methods for Macro Forecasting
  9. Other topics related to Asset Management or Financial Econometrics with quantitative approaches

• Voraussetzungen: Der Student muss einen soliden quantitativen Hintergrund haben oder bereit sein, mit quantitativen Methoden in den Bereichen Finanzen und Wirtschaft zu arbeiten, zudem Erfahrung mit Excel und idealerweise eine statistisch,- mathematischer Software wie R / MATLAB haben.


Studienprogramme

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Gustav-Stresemann-Ring 3
65189 Wiesbaden